Ingénierie 
quantitative

Bewell Consulting

Cabinet de conseil en Ingénierie quantitative

Nous aidons les équipes de Front Office au sein des DSI, de Recherche & Développement et les Directions des risques à adresser leurs projets complexes axés sur la double expertise informatique et quantitative.

Nos équipes interviennent à vos côtés dans la modélisation, le maquettage, la calibration, le développement de modèles de valorisation et de librairies de pricing.

VOS BESOINS & PROBLÉMATIQUES

Intégration dans les progiciels de gestion FO-to-BO

Interfaçage avec les applications de bookings & d’analyse de risques

Réduction des latences

Optimisation des temps de calculs

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

1

Analyse Quantitative

Recherche Quantitative (Etat de l’art sur les modèles quantitatifs régissant les activités)

Mise en place des processus d’implicitation de paramètres exotiques, production de paramètres implicites, prix, sensibilités

Valorisation de produits dérivés OTC et structurés

Validation des modèles de risques de marché, de crédit et de contrepartie

Backtesting et ré-implémentation de modèles ALM (Modélisation et simulation d’écoulements de bilan)

Validation des modèles de valorisation cross assets et des pricers Front Office

Maquettage de modèles sous SAS, R, Python, Matlab

2

Modélisation

3

Implémentation

Refonte des librairies de pricing (Conception, développement et intégration de nouveaux pricers)

Intégration dans les systèmes Pré-trade, booking et post-trade

Développement d’interface Front End pour les activités de trading

Amélioration des performances des moteurs de calculs

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