Ingénierie
quantitative
Bewell Consulting
Cabinet de conseil en Ingénierie quantitative
Nous aidons les équipes de Front Office au sein des DSI, de Recherche & Développement et les Directions des risques à adresser leurs projets complexes axés sur la double expertise informatique et quantitative.
Nos équipes interviennent à vos côtés dans la modélisation, le maquettage, la calibration, le développement de modèles de valorisation et de librairies de pricing.
VOS BESOINS & PROBLÉMATIQUES
Intégration dans les progiciels de gestion FO-to-BO
Interfaçage avec les applications de bookings & d’analyse de risques
Réduction des latences
Optimisation des temps de calculs
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
1
Analyse Quantitative
Recherche Quantitative (Etat de l’art sur les modèles quantitatifs régissant les activités)
Mise en place des processus d’implicitation de paramètres exotiques, production de paramètres implicites, prix, sensibilités
Valorisation de produits dérivés OTC et structurés
Validation des modèles de risques de marché, de crédit et de contrepartie
Backtesting et ré-implémentation de modèles ALM (Modélisation et simulation d’écoulements de bilan)
Validation des modèles de valorisation cross assets et des pricers Front Office
Maquettage de modèles sous SAS, R, Python, Matlab
2
Modélisation
3
Implémentation
Refonte des librairies de pricing (Conception, développement et intégration de nouveaux pricers)
Intégration dans les systèmes Pré-trade, booking et post-trade
Développement d’interface Front End pour les activités de trading
Amélioration des performances des moteurs de calculs
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